Question 204. Option Pricing

Сейчас на некоторой бирже акции ВЭШ торгуются по цене $100$ рублей. А завтра может произойти два типа событий: ПОШ будет восхитительным, и тогда акции будут стоит $150$ рублей или ПОШ может быть суперским, тогда акции упадут до $50$ рублей. ВЭШ не платит дивиденды, но готова продавать любое, даже нецелое количество акций. Сегодня есть возможность также вложиться в карман вожатых под дневную ставку $25\%$. Никто не знает какое событие и с какой вероятностью произойдет.

а) Найдите сколько бы стоил колл-опцион со страйковой ценой $110$ на ВЭШ на таком рынке.

б) Найдите сколько бы стоил пут-опцион со страйковой ценой 110 на ВЭШ на таком рынке.